Windows Server 2003 SP1 の環境へ URLscan 2.5 をインストールした場合、ISAPI フィルタとしては登録されますが、優先度が「不明」となり IIS を開始してもロードしてくれないようです。*1
「URLScan セキュリティ ツール」など一通り関連するドキュメントを読んでみましたが、特に思い当たる設定項目等ないのですが、なにかコツとかあるんでしょうか?orz<追記>
URLscan がリクエストをブロックし、ログを出力するまでは指定したフォルダにログが作成されないのですね。(IIS 5.0 では IIS が起動した時点で URLscan のログファイルが作成される)
*1:ログファイルフォルダにURLscanのログが作成されない